Teoria Della Probabilita' E Variabili Aleatorie Con Applicazioni
calcActive())">
- ISBN/EAN
- 9788838662881
- Editore
- McGraw-Hill Italia
- Collana
- Custom publishing
- Formato
- Brossura
- Anno
- 2006
- Pagine
- 335
Disponibile
21,00 €
Questo testo contiene una versione estesa degli appunti del corso di Teoria dei Segnali A, insegnato dagli autori al secondo semestre del primo anno dei corsi di Laurea in Ingegneria Elettronica, Informatica e delle Telecomunicazioni (nuovo ordinamento) presso la Facoltà di Ingegneria dell'Università degli studi di Parma.
Il modulo didattico corrisponde a 45 ore di lezione, benché il testo contenga materiale sufficiente a coprire le esigenze didattiche di un corso di 60 ore. La struttura del testo ricalca le note personali del primo autore e la sua impostazione data al corso nell'anno accademico 2000-2001.
Lo stile di presentazione intende privilegiare l'intuizione al rigore matematico. Pertanto molte dimostrazioni sono omesse o solamente accennate, mentre si è cercato di dare più enfasi alla giustificazione intuitiva dei risultati, alla comprensione del loro significato fisico, ed all'impiego degli strumenti acquisiti per la risoluzione di problemi di interesse pratico.
Maggiori Informazioni
| Autore | Bononi Alberto; Ferrari Gianluigi |
|---|---|
| Editore | McGraw-Hill Italia |
| Anno | 2006 |
| Tipologia | Libro |
| Collana | Custom publishing |
| Num. Collana | 0 |
| Lingua | Italiano |
| Indice | A Teoria della Probabilità 1) Idee ed assiomi 2) Spazi campione discreti 3) Probabilità condizionata e suoi derivati 4) Spazi campione continui B Variabili Aleatorie 5) Variabili aleatorie: concetti generali 6) Funzioni di variabili aleatorie 7) Valor medio e momenti di una variabile aleatoria 8) CDF/PDF condizionate ad eventi 9) Vettori aleatori 10) Funzioni di vettori aleatori 11) CDF/PDF di VA, condizionate ad altre VA C) Applicazioni del valor medio 12) Linearità, correlazione e covarianza 13) MGF di vettori aleatori e Teorema del limite centrale Acronimi |
Questo libro è anche in:
