Rischio-rendimento degli strumenti finanziari, asset allocation e valutazione delle performance

“Investimenti” è una raccolta di appunti riguardanti l’economia dei mercati finanziari utilizzata principalmente per fornire ai partecipanti del percorso di preparazione EFA (European Financial Advisor) un valido supporto per il superamento della prova prevista per la certificazione EFPA (European Financial Planner Association). Il testo, ricco di esempi semplici e concreti, è rivolto a tutti coloro che professionalmente si occupano di mercati finanziari. Le tecniche per l’analisi degli strumenti finanziari con riferimento ai mercati del reddito fisso, azionario e dei derivati, il modello di portafoglio di Markowitz e il CAPM introducono gli elementi fondamentali dell’economia dei mercati finanziari. All’asset allocation è dedicato un capitolo a cui si aggiungono, perché strettamente legati, i metodi di misurazione e valutazione delle performance. Nella parte finale sono sintetizzati gli elementi di matematica e statistica indispensabili insieme ad alcuni esercizi svolti tratti dalle sessioni passate dell’esame EFA.