Modelli Finanziari. La Finanza Con Excel. Con Cd-rom
- ISBN/EAN
- 9788838666377
- Editore
- McGraw-Hill Italia
- Collana
- Aziendale
- Formato
- Brossura
- Anno
- 2010
- Edizione
- 2
- Pagine
- 830
Disponibile
63,00 €
Il testo di benninga costituisce una reference a livello internazionale per chiunque studi e lavori in ambito finanziario. La sua peculiarita' consiste nel coniugare perfettamente la parte teorica a quella applicativa attraverso un'esemplificazione costante con microsoft excel e visual basic for applications (vba). I fogli di calcolo mostrati all'interno del libro sono disponibili nel cd-rom allegato e consentono cosi' al lettore, sia studente sia professionista, di verificare quanto esposto a livello teorico. Il cd-rom contiene inoltre le soluzioni ai numerosi esercizi presenti alla fine di ogni capitolo. La nuova edizione e' stata trasversalmente aggiornata e risulta essere piu' completa, proponendosi come una guida per la soluzione di una vasta gamma di concreti problemi finanziari. In linea con l'edizione americana, sono stati aggiunti numerosi nuovi capitoli ed e' stato dato maggiore spazio a strumenti di largo uso nella finanza computazionale. Il testo originale, dove opportuno, e' stato adattato dal curatore al contesto italiano. Il testo si rivolge non solo agli studenti che frequentano corsi universitari di i e ii livello in materia di modelli finanziari, intermediazione finanziaria, risparmio gestito, ma anche al vasto pubblico di professionisti che operano nel settore.
Maggiori Informazioni
| Autore | Benninga Simon |
|---|---|
| Editore | McGraw-Hill Italia |
| Anno | 2010 |
| Tipologia | Libro |
| Collana | Aziendale |
| Num. Collana | 0 |
| Lingua | Italiano |
| Indice | Parte I I modelli di finanza aziendale 1) I principi fondamentali di finanza 2) La determinazione del costo del capitale aziendale 3) I modelli di pianificazione finanziaria 4) La costruzione di un modello finanziario: il caso della PPG Corp 5) L’analisi finanziaria del Leasing 6) L’analisi finanziaria del Leveraged Leasing Parte II I modelli di portafoglio 7) La teoria di portafoglio 8) La determinazione dei portafogli efficienti in assenza di restrizioni sulle vendite allo scoperto 9) La matrice varianze-covarianze 10) La stima del Beta e della security market line 11) I portafogli efficienti con divieto di vendite allo scoperto 12) L’approccio Black-Litterman all’ottimizzazione di portafoglio 13) Gli Event Study 14) Il Value At Risk (VaR) Parte III I modelli di valutazione delle opzioni 15) Un’introduzione alla teoria delle opzioni 16) Il modello binomiale per il pricing delle opzioni 17) La distribuzione lognormale 18) Il modello di Black e Scholes 19) Le Greche delle opzioni 20) L’assicurazione di portafoglio 21) Un’introduzione ai metodi Monte Carlo 22) L’uso dei metodi Monte Carlo per il pricing delle opzioni 23) Le opzioni reali Parte IV Le obbligazioni 24) La duration 25) Le strategie di immunizzazione 26) La struttura per scadenza dei tassi di interesse 27) Il rendimento atteso delle obbligazioni e l’aggiustamento per il rischio di insolvenza Parte V Alcune considerazioni tecniche 28) I generatori di Numeri Casuali 29) Le Tabelle Dati 30) Le Matrici 31) Il Metodo Gauss-Seidel 32) Le funzioni di Excel 33) Le funzioni e le formule in forma di Matrice 34) Alcuni consigli per utilizzare meglio Excel Parte VI Un’introduzione al linguaggio Visual Basic for Applications 35) La creazione di funzioni definite dall’utente con VBA 36) I Tipi e i cicli in VBA 37) Le Macro in VBA 38) Gli Array in VBA 39) Gli oggetti e i componenti aggiuntivi |