Matematica Finanziaria [Mattalia - Giappichelli]
- ISBN/EAN
- 9788892101197
- Editore
- Giappichelli
- Formato
- Brossura
- Anno
- 2014
- Pagine
- 144
Disponibile
11,00 €
Questo volume presenta gli argomenti oggetto di un primo corso universitario dedicato alla Matematica Finanziaria. Nel primo capitolo vengono illustrate le nozioni di base del calcolo finanziario (capi- talizzazione e attualizzazione, regimi finanziari usuali, rendite), mentre nel secondo è introdotto l’argomento delle scelte finanziarie (con le nozioni di Discounted Cash-Flow, Valore Attuale Netto e Tasso Interno di Rendimento, oltre a quelle di TAE e TAEG). Il terzo capitolo prende in esame una serie di applicazioni (ammortamenti, leasing e vendita rateale, titoli senza cedole e con cedole), e il capitolo conclusivo è dedicato alla struttura a termine dei tassi di interesse e alla duration, con approfondimenti utili anche al di là di un corso base. In ogni capitolo gli argomenti vengono presentati innanzitutto a livello teorico, e sono poi illustrati attraverso una ricca serie di esempi, risolti in modo dettagliato, infine sono proposti numerosi esercizi da svolgere, la cui soluzione è contenuta in appendice.
Maggiori Informazioni
| Autore | Mattalia Claudio |
|---|---|
| Editore | Giappichelli |
| Anno | 2014 |
| Tipologia | Brossura |
| Num. Collana | 0 |
| Lingua | Italiano |
| Indice | Prefazione. – 1 Calcolo finanziario. – 1.1 Capitalizzazione e attualizzazione. – 1.2 Regimi finanziari e leggi finanziarie. – 1.2.1 Capitalizzazione semplice. – 1.2.2 Capitalizzazione composta. – 1.2.3 Capitalizzazione a interessi semplici anticipati. – 1.3 Montanti e valori attuali di più somme. – 1.4 Rendite in capitalizzazione composta. – 1.5 Esercizi da svolgere. – 2 Scelte finanziarie. – 2.1 Discounted Cash-Flow di un’operazione finanziaria. – 2.2 Valore Attuale Netto e criterio del VAN. – 2.3 Tasso Interno di Rendimento e criterio del TIR. – 2.4 Indicatori legali di redditività e onerosità. – 2.5 Esercizi da svolgere. – 3 Applicazioni finanziarie. – 3.1 Ammortamento di un prestito. – 3.2 Leasing finanziario. – 3.3 Vendita rateale. – 3.4 Titoli senza cedole. – 3.5 Titoli con cedole. – 3.6 Esercizi da svolgere. – 4 Struttura a termine dei tassi di interesse. – 4.1 Prezzi spot e prezzi forward. – 4.2 Tassi spot e tassi forward. – 4.3 Duration e convexity. – 4.3.1 Immunizzazione contro il rischio di tasso. – 4.3.2 Volatilità del prezzo. – 4.3.3 Struttura a termine dei tassi non piatta. – 4.4 Esercizi da svolgere da svolgere. – A Soluzioni degli esercizi. – A.1 Esercizi Capitolo 1. – A.2 Esercizi Capitolo 2. – A.3 Esercizi Capitolo 3. – A.4 Esercizi Capitolo 4. |
| Stato editoriale | In Commercio |
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