Gestione Dei Rischi Durante La Crisi: Lesson Learnt

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- ISBN/EAN
- 9788838673948
- Editore
- McGraw-Hill Italia
- Collana
- Print on demand
- Formato
- Brossura
- Anno
- 2013
- Pagine
- 450
Disponibile
49,00 €
Cosa abbiamo imparato dalla crisi? Tra le varie "lesson learnt", sicuramente una delle principali è quanto sia importante il presidio dei rischi nel sistema bancario, finanziario e industriale.
Le istituzioni che hanno meglio resistito durante la crisi sono risultate quelle che hanno saputo correttamente interpretare e utilizzare i risultati dei modelli di misurazione dei rischi e coinvolgere l'alta dirigenza nella definizione dell'appetito al rischio aziendale, nella valutazione complessiva dei rischi e nel controllo dei risultati raggiunti.
Questo libro raccoglie le risposte dei professionisti che hanno vissuto 'sul campo' la crisi. Attraverso la loro esperienza verranno descritte le principali evoluzioni nel risk management, i modelli adottati e adottabili, le sfide per il futuro. La capacità e tempestività al cambiamento è essenziale nell'affrontare le crisi, da cui solo le strutture più evolute, efficenti ed efficaci potranno emergere.
Maggiori Informazioni
Autore | Giudici Paolo |
---|---|
Editore | McGraw-Hill Italia |
Anno | 2013 |
Tipologia | Libro |
Collana | Print on demand |
Num. Collana | 0 |
Lingua | Italiano |
Indice | Prefazione PARTE I. Metodi e strumenti per la gestione globale dei rischi 1. Risk management, un attore sempre più importante nella governance aziendale 2. La mancanza di un risk dashboard adeguato: il primo rischio nella gestione dei rischi 3. Introduzione al Risk Appetite Framework 4. Rischi e controlli: indipendenza ed efficienza 5. L'impatto di scenari avversi sulla banca: lo stress testing in ottica integrata 6. La bad bank come possibile strumento di risk transfer? PARTE II. Rischi di bilancio e mercato 7. Evoluzione delle tecniche di misurazione e gestione del rischio di liquidità 8. Evoluzione delle tecniche di misurazione e gestione del rischio di tasso del Banking Book 9. Un sistema ottimale di Fund Transfer Pricing 10. Il leveraged finance prima e dopo la crisi 11. Credit Portfolio Management: verso una gestione attiva del capitale sui crediti illiquidi PARTE III. Rischio di credito 12. Strategie creditizie e qualità dell'attivo 13. Modelli di rating oltre Basilea 14. Il rischio di concentrazione nei modelli di portafoglio creditizio 15. Recuperare l'impresa... prima di recuperare il credito 16. Collection retail: recuperare il cliente... prima di recuperare il credito 17. I sistemi di informazioni creditizie 18. Collection scoring: strumento quantitativo per la definizione delle strategie di recupero 19. La revisione dei processi di collection alla luce degli attuali requirement e opportunità PARTE IV. Rischio Paese, immobiliare, reputazionale e operativo 20. Rischio sovrano e rischio politico: due variabili sempre meno ignorabili 21. La corretta valutazione immobiliare nella mitigazione del rischio: lessons learnt e nuove frontiere 22. Misurazione e gestione del rischio reputazionale 23. La gestione dei rischi operativi nel periodo di crisi. |
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