Econometria
- ISBN/EAN
- 9788846421692
- Editore
- Franco Angeli
- Collana
- Economia
- Formato
- Brossura
- Anno
- 2000
- Pagine
- 208
Disponibile
26,00 €
Questo testo in due volumi illustra gli aspetti fondamentali della metodologia econometrica, sottolineando quei collegamenti tra la teoria economica e i metodi statistici che rendono la comprensione dell'econometria piu' agevole e intuitiva. La discussione di casi concreti permette al lettore di seguire gli sviluppi teorici via via presentati, mantenendo lo studio in un ambito strettamente connesso ai problemi che l'econometria e' chiamata a risolvere. All'opera partecipano diversi studiosi, ciascuno con una specializzazione che assicura esposizione rigorosa e assoluto aggiornamento per tutti gli argomenti trattati.
Maggiori Informazioni
| Autore | Gardini Attilio; Cavaliere Giuseppe; Costa Michele; Fanelli Luca; Paruolo Paolo |
|---|---|
| Editore | Franco Angeli |
| Anno | 2000 |
| Tipologia | Libro |
| Collana | Economia |
| Num. Collana | 33 |
| Lingua | Italiano |
| Indice | Modelli econometrici dinamici (Dall'analisi delle serie storiche ai modelli econometrici dinamici; Esogenità e causalità nei modelli dinamici; Il problema dell'identificazione nei modelli econometrici; Una classe di modelli dinamici; La specificazione dei modelli econometrici dinamici; Il modello dinamico di regressione multivariata; Appendice; Il prodotto di Kronecker tra due matrici; L'operatore vec; L'operatore traccia; Alcune regole di derivazione; Distribuzione asintotica dello stimatore del modello dinamico di regressione multivariata; La stima del modello dinamico di regressione multivariata in presenza di restrizioni lineari sui parametri; Coincidenza tra stimatore SUR e stimatore OLS) Sistemi dinamici non stazionari (Tassi di interesse del mercato monetario; Esempi di processi integrati; Processi lineari integrati; Processi autoregressivi vettoriali; Processi integrati; Rappresentazioni; Sistemi di equazioni simultanee; Modelli cointegrati; Appendice; Richiami di algebra lineare e definizioni; Forma esplicita di vincoli lineari non omogenei; Dimostrazioni) Sistemi di equazioni simultanee (I sistemi di equazioni simultanee; La forma strutturale e la forma ridotta; Il problema dell'identificazione nei sistemi di equazioni simultanee; Dai modelli VAR ai sistemi di equazioni simultanee; La stima dei sistemi di equazioni simultanee; La stima della forma ridotta; La stima della forma strutturale: l'inapplicabilità del metodo dei minimi quadrati ordinari; Il principio delle variabili strumentali; La stima della forma strutturale: il metodo dei minimi quadrati a due stadi; La stima della forma strutturale: il metodo dei minimi quadrati a tre stadi; La stima della forma strutturale: il metodo della massima verosimiglianza ad informazione completa; Test dei vincoli di sovraidentificazione; Un'impostazione alternativa: la metodologia SVAR; Appendice; La funzione di log-verosimiglianza della forma strutturale; La forma strutturale del modello ad equazioni simultanee come modello lineare generalizzato; Matrici di varianze e covarianze degli stimatori 2SLS e 3SLS; Lo stimatore FIML; Le stime dei parametri strutturali del modello dei tassi di interesse; Stima dei parametri della rappresentazione VMA; Dimostrazioni). |
| Stato editoriale | In Commercio |
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