Compendio Di Matematica Finanziaria (classica E Moderna)
- ISBN/EAN
- 9788824456913
- Editore
- Edizioni Giuridiche Simone
- Collana
- I volumi di base
- Formato
- Brossura
- Anno
- 2011
- Edizione
- 4
- Pagine
- 223
Disponibile
15,00 €
Questa quarta edizione del compendio è articolata in due parti: la prima fornisce i fondamenti della matematica finanziaria classica quali le leggi e i regimi finanziari, le rendite, i piani di ammortamento e la valutazione di numerose altre operazioni finanziarie certe; la seconda, relativa alla matematica finanziaria moderna, fornisce gli strumenti per la comprensione della realtà dei mercati finanziari e dei modelli elaborati per la valutazione di scelte operate in condizioni di incertezza. In questa parte sono introdotti gli strumenti finanziar derivati. Ciascun capitolo è corredato da applicazioni su fogli di lavoro in excel, utili per la risoluzione di problemi di carattere finanziario. Un ultimo capitolo, infine, è dedicato alla teoria della probabilità e delle variabili casuali. Per la completezza degli argomenti trattati, il volume è destinato, non solo a studenti delle facoltà economiche e scientifiche, ma anche a tecnici che hanno necessità di ricorrere a strumenti matematici applicati alla realtà dei mercati finanziari e a coloro che partecipano a corsi di formazione per operatori in campo finanziario.
Maggiori Informazioni
| Autore | Iodice Carla |
|---|---|
| Editore | Edizioni Giuridiche Simone |
| Anno | 2011 |
| Tipologia | Libro |
| Collana | I volumi di base |
| Num. Collana | 0 |
| Lingua | Italiano |
| Indice | Capitolo Primo: Leggi e regimi finanziari 1. Introduzione alla matematica finanziaria 2. Regime finanziario dell’interesse semplice e dello sconto razionale 2.1 Interesse semplice 2.2 Sconto razionale 3. Regime finanziario dell’interesse e dello sconto composto 3.1 Interesse composto 3.2 Sconto scomposto 4. Tassi equivalenti 5. Tassi nominali e tassi istantanei • Foglio elettronico: tasso effettivo 6. Convenzione lineare e convenzione esponenziale 7. Regime finanziario degli interessi anticipati e dello sconto commerciale 8. Confronto tra i regimi finanziari 9. Forza d’interesse 10. Scindibilità delle leggi finanziarie 11. Principio dell’equivalenza finanziaria 12. Scadenza media e tasso medio 12.1 Scadenza media 12.2 Tasso medio Questionario Capitolo Secondo: Rendite certe 1. Definizioni 2. Rendite costanti nel regime finanziario dell’interesse semplice 2.1 Rendita unitaria posticipata 2.2 Rendita unitaria anticipata 3. Rendite costanti nel regime finanziario dello sconto commerciale 3.1 Rendita unitaria posticipata 3.2 Rendita unitaria anticipata 4. Rendite costanti nel regime finanziario dell’interesse composto 4.1 Rendita unitaria immediata posticipata • Foglio elettronico: valore attuale e montante di una rendita 4.2 Rendita unitaria immediata anticipata 4.3 Rendita unitaria differita posticipata 4.4 Rendita unitaria differita anticipata 4.5 Rendita unitaria frazionata immediata e posticipata 4.6 Rendita unitaria frazionata immediata e anticipata 4.7 Rendita unitaria frazionata differita e posticipata 4.8 Rendita unitaria frazionata differita e anticipata 4.9 Rendita continua unitaria annua immediata 5. Rendite perpetue 5.1 Rendita unitaria annua immediata posticipata 5.2 Rendita unitaria annua immediata anticipata 5.3 Rendita unitaria annua differita posticipata 5.4 Rendita unitaria annua differita anticipata 5.5 Rendita unitaria annua frazionata posticipata 5.6 Rendita unitaria annua frazionata anticipata 6. Rendite variabili nel regime finanziario dell’interesse composto 6.1 Rendite variabili in progressione aritmetica 6.2 Rendite variabili in progressione geometrica Questionario Capitolo Terzo: Problemi sulle rendite 1. Notazioni 2. Ricerca della rata • Foglio elettronico: rata 3. Ricerca del numero delle rate • Foglio elettronico: numero rate 4. Ricerca del tasso • Foglio elettronico: tasso Questionario Capitolo Quarto: Il leasing 1. Introduzione 2. Canone di leasing • Foglio elettronico: leasing 3. Tasso di una operazione di leasing Questionario Capitolo Quinto: I prestiti indivisi: ammortamento e valutazione 1. Prestiti indivisi 2. Prestiti a rimborso unico del capitale 2.1 Rimborso unico del capitale e degli interessi 2.2 Rimborso unico del capitale e corresponsione periodica degli interessi 3. Ammortamento dei prestiti 4. Ammortamento con rate costanti (francese) • Fogli elettronici: ammortamento francese e ammortamento francese bis 5. Ammortamento con quote capitale costanti (italiano) • Foglio elettronico: ammortamento italiano 6. Ammortamento con interessi anticipati (tedesco) 7. Ammortamento con quote di accumulazione 8. Valore di un prestito. Formula di Makeham 8.1 Valore di un prestito rimborsabile alla scadenza con interessi corrisposti annualmente 8.2 Valore di un prestito ammortizzabile con metodo a rate costanti 8.3 Valore di un prestito ammortizzabile con metodo a quote capitale costanti Questionario Capitolo Sesto: Prestiti divisi in titoli: le obbligazioni e loro valutazione 1. I titoli 2. Le obbligazioni 3. Tasso di rendimento immediato e tasso di rendimento effettivo a scadenza 3.1 Tasso di rendimento immediato 3.2 Tasso di rendimento effettivo a scadenza 4. Modalità di rimborso dei prestiti obbligazionari 4.1 Rimborso globale alla scadenza: i BOT 4.2 Obbligazioni rimborsabili mediante estrazione a sorte • Foglio elettronico: obbligazioni 4.3 Probabilità di rimborso delle obbligazioni 5. Valore di un prestito obbligazionario 5.1 Corso delle obbligazioni rimborsabili a scadenza 5.2 Corso delle obbligazioni a rimborso progressivo 6. La duration • Foglio elettronico: duration 6.1 Duration modificata 7. Convessità 8. Struttura per scadenza dei tassi d’interesse 8.1 Tassi a termine Questionario Capitolo Settimo: Valutazione delle operazioni finanziarie certe 1. Operazioni finanziarie certe 2. Criterio del risultato economico attualizzato (REA) 3. Criterio del tasso interno di rendimento (TIR) • Foglio elettronico: TIR 4. Il TAEG e il TAN Questionario Capitolo Ottavo: Valutazione delle operazioni finanziarie aleatorie 1. Operazioni finanziarie aleatorie 2. Criterio del valore medio 2.1 Il criterio del valore medio nella teoria delle assicurazioni 3. Criterio dell’utilità attesa 3.1 Avversione o propensione al rischio 4. Criterio della dominanza stocastica 4.1 Dominanza stocastica del primo ordine 4.2 Dominanza stocastica del secondo ordine 5. Criterio media-varianza 6. I coefficienti alfa e beta e il CAPM • Foglio elettronico: coefficienti alfa e beta Questionario Capitolo Nono: Strumenti finanziari derivati 1. Introduzione agli strumenti finanziari derivati 2. I futures 2.1 Futures finanziari • Foglio elettronico: margine di garanzia 3. Le options 3.1 Le currency options 3.2 Le interest rate options 3.3 Opzioni su indici Questionario Capitolo Decimo: Introduzione al calcolo delle probabilità e alle variabili casuali 1. Introduzione al calcolo delle probabilità 2. Eventi e algebra di Boole 2.1 Unione (somma logica) 2.2 Negazione 2.3 Intersezione (prodotto logico) 3. Definizioni alternative della probabilità 3.1 Definizione classica 3.2 Definizione frequentista 3.3 Definizione soggettivista 4. Assiomatizzazione del calcolo delle probabilità 5. Probabilità condizionata. Teorema delle probabilità totali 5.1 Teorema di Bayes 6. Variabili casuali discrete e variabili casuali continue 6.1 Variabili casuali discrete 6.2 Variabili casuali continue 7. Covarianza e coefficiente di correlazione lineare di variabili casuali 7.1 La covarianza 7.2 Il coefficiente di correlazione 8. Analisi della regressione • Foglio elettronico: retta di regressione • Foglio elettronico: correlazione Questionario Indice Analitico |
Questo libro è anche in: